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Nichtlineare Abhängigkeiten Bei Finanzwirtschaftlichen Zeitreihen: Aktuelle Testverfahren Am Beispiel Einer Wechselkursanalyse (2003)

Contributor(s): Möller, Ingo (Author)

ISBN: 9783824479238

Publisher: Deutscher Universitatsverlag

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Pub Date: October 30, 2003

Dewey: 657.8333

Lexile Code: 0000

Target Age Group: NA to NA

Physical Info: 0.65" H x 8.27" L x 5.83" W ( 0.81 lbs) 279 pages

Descriptions, Reviews, etc.

Description: Ingo Möller bietet neben allgemeinen Hilfen zur Modellbildung und Datenanalyse eine detaillierte Zusammenstellung und Einordnung der Fülle statistischer Tests und stellt mit dem Lambda-Test ein neues statistisches Verfahren zur Analyse nichtlinearer Abhängigkeiten vor.

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